Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel (SR), BI Rate, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR012 - SR017 di Indonesia

Lilisonya, Cantika Elsa Bella (2026) Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel (SR), BI Rate, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel Seri SR012 - SR017 di Indonesia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Harga Sukuk, BI Rate, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR012 sampai SR017 di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel bulanan pada enam seri Sukuk Negara Ritel, yaitu SR012 sampai SR017, selama periode Juni 2020 sampai September 2025, dengan total 204 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial dan uji simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga Sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel, dengan koefisien sebesar −72146083527.14 dan probabilitas 0.3851. BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan, dengan koefisien sebesar −33871954279936.89 dan probabilitas 0.0166. Inflasi juga berpengaruh negatif dan signifikan, dengan koefisien sebesar −16339110381774.56 dan probabilitas 0.0219. Sementara itu, Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan, dengan koefisien sebesar −340335572.84 dan probabilitas 0.1567. Secara simultan, Harga Sukuk, BI Rate, Inflasi, dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel, dengan nilai F-statistic sebesar 8.369386 dan probabilitas 0.000003. Nilai R-squared sebesar 0.144003 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan 14.4003% variasi Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel. Kata kunci: Harga Sukuk, BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar, Volume Perdagangan, Sukuk Negara Ritel.

Actions (login required)

View Item