Pengaruh Peristiwa Penetapan CAPRES/CAWAPRES Periode 2019-2024 Terhadap Perubahan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity ((Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII))

Subandi, M. (2020) Pengaruh Peristiwa Penetapan CAPRES/CAWAPRES Periode 2019-2024 Terhadap Perubahan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity ((Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)). Undergraduate Thesis thesis, IAIN PEKALONGAN.

	Text Cover Bab I dan V.pdf Download (4MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi dimana pertumbuhan dan perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Hal ini menarik peneliti menggunakan judul” Pengaruh peristiwa penetapan Capres/Cawapres periode 2019-2024 Terhadap Perubahan Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada perusahaan yang masuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index(JII), Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti nyata perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres periode 2019-2024 di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan metode event study atau studi peristiwa. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data skunder yang merupakan data laporan perubahan harga dan volume perdagangan saham perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic index. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis, menggunakan uji beda t paired sampel t test untuk mengetahui seberapa signifikan perbedan variabel rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres. Berdasarkan analisa data menggunakan uji paired sample t test tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata abnormal return sebelum dan abnormal return sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres untuk periode 2019-2024. Hal ini di tunjukan dengan nilai t hitung sebesar -1,825 dan tingkat signifikansi sebesar 0,070>0,05. Hal ini juga terjadi pada variabel Trading volume activity, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata Trading volume activity sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa penetapan capres/ cawapres. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar -1,552 dan nilai signifikansi sebesar 0,123>0,05. sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return dan trading volume activity antara sebelum dan sesudah peristiwa penetapan capres/cawapres untuk periode 2019-2024. Hal ini dikarenakan peristiwa penetapan capres/cawapres cenderung telah dapat diprediksi oleh para investor melalui berbagai media yang kerap kali memuat informasi yang berkaitan dengan informasi penetapan capres/cawapres tersebut, sehingga para investor tidak memberikan respon yang berlebih pada saat terjadinya peristiwa tersebut.

Actions (login required)

View Item