Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah Pada Jakarta Islamic Index (Jii) Menggunakan Metode Indeks Tunggal Dan Metode Markowitz Periode 2018-2023

Febriani, Karina (2024) Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah Pada Jakarta Islamic Index (Jii) Menggunakan Metode Indeks Tunggal Dan Metode Markowitz Periode 2018-2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 4219127_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 4219127_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Karina Febriani. Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Syariah Pada Jakarta Islamic Index (JII) Menggunakan Metode Indeks Tunggal Dan Metode Markowitz Periode 2018-2023 Kinerja portofolio optimal saham syariah merujuk pada hasil yang maksimal atau terbaik yang dapat dicapai dari sebuah portofolio investasi yang terdiri dari saham-saham yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Pengukuran kinerja portofolio saham syariah mirip dengan pengukuran kinerja portofolio konvensional, namun dengan mempertimbangkan aturan-aturan syariah yang ketat. Kinerja portofolio optimal saham syariah diperoleh melalui proses seleksi saham yang cermat, diversifikasi yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengelolaan portofolio yang disiplin sesuai dengan prinsipprinsip syariah. Dengan demikian, portofolio tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan preferensi risiko investor yang bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kinerja portofolio optimal saham syariah dengan metode Indeks Tunggal pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2018-2023 ? 2) Bagaimana kinerja portofolio optimal saham syariah dengan metode Markowitz pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2018-2023 ? 3) Bagaimana analisis perbandingan kinerja portofolio optimal saham syariah dengan menggabungkan metode Indeks Tunggal dan metode Markowitz pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2018-2023 ? Jenis Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam hal ini adalah teknik dokumentasi, karena membutuhkan informasi untuk memperoleh data saham dari Perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data - data laporan keuangan perusahaan - perusahaan dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 2018 – 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Komposisi saham hasil pembentukan portofolio optimal Single Index Model terdiri dari 4 saham yaitu Saham ANTM, Saham ADRO, Saham INCO, Saham PTBA, Komposisi saham hasil pembentukan portofolio optimal model Markowitz dari 12 saham ada tiga yang masuk kategori dalam portofolio optimal yaitu ada saham ANTM, saham ICBP dan saham INCO. Proporsi dana yang dialokasikan untuk investasi saham hasil pembentukan portofolio optimal Single Index Model adalah saham ANTM sebesar 35 %, saham ADRO sebesar 21 %, saham INCO sebesar 41 %, saham PTBA sebasar 3%.

Actions (login required)

View Item