Analisis Perbandingan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Kurs USD Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pilpres 2019 (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di JII)

Laily Fajriyah, Nur (2021) Analisis Perbandingan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Kurs USD Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pilpres 2019 (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di JII). Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

	Text 2013116141 - Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text 2013116141 - Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

NUR LAILY FAJRIY AH. Analisis Perbandingan Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Kurs USD Sebelum dan Sesudah Peristiwa Pilpres 2019 (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di JII). Setiap negara yang akan melakukan pembangunan memerlukan penanaman modal. Pasar modal yang merupakan instrumen ekonomi tidak lepas dari pengaruh lingkungan terutama lingkungan ekonomi dan politik. Kondisi politik yang stabil cenderung meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan rendahnya resiko kerugian yang diakibatkan oleh faktor non ekonomi sehingga adanya peristiwa politik yang mengancam stabilitas negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara abnormal return, trading volume activity, dan kurs usd sebelum dan sesudah peristiwa pilpres 2019. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh indeks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah 30 emiten yang terdaftar dalam indeks JII. Untuk nilai tukar mengambil sampel dari pergerakan nilai jual dan beli yang diambil dari website Bank Indonesia. Sumber data berasal dari website JII dan BI. Menggunakan metode analisis kuantitatif Komparasi dengan memakai Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, dan Uji Beda t-test Kolmogorov Smirnov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik pada variabel abnormal return, trading volume activity, maupun kurs usd 7hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pemilu 17 April 2019. Dapat dilihat pada variabel abnormal return nilai signifikansinya 0,370 > 0,05, pada variabel trading volume activity nilai sigifikansinya 0,131 > 0,05, dan pada variabel kurs nilai signifikansinya 0,660 > 0,05. Kata kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Kurs USD, Pemilu.

Actions (login required)

View Item