Implementasi Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah Menggunakan Single Indeks Model Pada Jakarta Islamic Index (JII)

Muzammil, Muhammad (2022) Implementasi Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah Menggunakan Single Indeks Model Pada Jakarta Islamic Index (JII). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 2013216011-Bab1&5.pdf Download (5MB)
	Text 2013216011-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 2013216011-Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)

Abstract

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode single indeks model dan analisi regresi non linier sebagai analisis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari daftar efek perusahaan tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian setelah dilakukan penelitian menghasilkan bahwa Implementasi Pembentukan Portofolio Optimal Saham Syariah Menggunakan Single Indeks Model Kuadratik Pada Jakarta Islamic Indeks (JII), ditemukan proporsi dana pembentukan portofolio optimal 30 perusahaan JII Periode Bulan Januari – Juni 2022 dengan metode single index model proporsi positif yaitu UNTR, JPFA, ADRO, dan SMGR memperoleh excess return sebesar 0.0032 persen dengan expected return portofolio 0.00173 persen. Berdasarkan hasil analisis portofolio optimal saham dengan single index model saham syariah 30 perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode bulan Januari – Juni 2022 diketahui dari 30 saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index periode bulan Januari –Juni 2022 terdapat 4 saham yang membentuk portofolio optimal saham, yaitu diantaranya UNTR, JPFA, ADRO dan SMGR.

Actions (login required)

View Item