Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Sektor Konsumsi Primer Di ISSI Periode 2020-2024 Menggunakan Metode Markowitz Dan Historical Simulation

Nada, Qonita Arifatun (2026) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Sektor Konsumsi Primer Di ISSI Periode 2020-2024 Menggunakan Metode Markowitz Dan Historical Simulation. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 40122158_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 40122158_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 40122158_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembentukan portofolio optimal saham sektor konsumsi primer di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2020-2024 menggunakan metode Markowitz, Historical Simulation, dan evaluasi kinerja Sharpe Ratio, Treynor Ratio, serta Jensen's Alpha. Dari 15 saham sampel, terbentuk portofolio optimal 8 saham (ADES, ICBP, INDF, LMPI, MBTO, MYOR, SIDO, STTP) dengan bobot dominan INDF (32%), SIDO (25%), MYOR (21%), dan LMPI (13%). Portofolio menghasilkan expected return 0,006 (0,6%) serta risiko 0,041. Historical Simulation menunjukkan VaR 5% sebesar -0,060, mengindikasikan potensi kerugian maksimum 6% dengan keyakinan 95%. Sementara evaluasi kinerja menghasilkan Sharpe Ratio 0,006, Treynor Ratio 0,016, dan Jensen's Alpha -0,017, menandakan efisiensi moderat dengan ruang perbaikan.Rekomendasi rebalancing berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja portofolio dengan menyesuaikan bobot akibat underperformance saham tertentu terhadap CAPM, yaitu menurunkan INDF (32%→25%) dan MYOR (21%→16%), serta meningkatkan ICBP (6%→10%), MBTO (5%→8%), dan LMPI (13%→16%), dengan SIDO tetap 25%, ADES dan STTP 1% masing- masing, sehingga expected return naik menjadi 0,75 –0,80% dan VaR 5% turun ke -0,045 hingga -0,050

Actions (login required)

View Item